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○実際の観測データに適用できるボラティリティの推定方法

整理番号 1355 特許状況 特許取得
概要 実際の観測データに適用できるボラティリティの推定方法を提供します。ボラティリティ(volatility)は、株価のような資産価格の変動の激しさを表す指標で、各種オプションのような金融派生商品の適切な価格付けや、ポートフォリオの評価、更にはポートフォリオの最適化構築作業に必須のパラメータです。 従来のボラティリティ推定スキームは、数学的(理論的)には成立している一方、実際の株価プロセスのような観測データは、高周波雑音(微細構造雑音;microstructure noise)によって乱されているため、平滑化に用いる観測点数を増加させる必要があり、実際の観測データに適用することは困難です。
本技術は、実際の株価プロセスのように、高周波雑音が存在するような状況においても、高周波雑音を除去してボラティリティ推定ができるものです。即ち、観測点間の時間間隔よりも微細な時間間隔の補助観測点で観測された補助観測データがあるため、観測点近傍の補助観測データを用いて、観測データを平滑化でき、観測データに高周波雑音が含まれていても、それを低減できます。
キーワード:ボラティリティ(volatility)、ボラティリティ推定、高周波雑音(微細構造雑音;microstructure noise)、実際の株価プロセス、ポートフォリオ
目的 共同研究、ライセンス契約を希望します。
分野 IT・通信・ソフトウェア、その他





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